Curso de Análisis y Desarrollo de Sistemas Automáticos de Trading

El Curso de Análisis y Desarrollo de Sistemas Automáticos de Trading se imparte en modalidad Online.

DINÁMICA DEL CURSO
El curso de“Análisis y Desarrollo de Sistemas Automáticos de Trading” es una formación online, por lo que será el propio alumno el que se marque el ritmo de estudio. El curso cuenta con vídeos (de una hora aproximada de duración) y material complementario (PDF, hojas Excel, sistemas de prueba, etc.) para el estudio. La parte práctica se desarrolla en la plataforma NinjaTrader 7, una de las más completas y potentes del mercado. Para ello el alumno deberá descargar e instalar dicha plataforma en su equipo de trabajo. 

Para realizar este curso no se requieren conocimientos previos de programación, ya que usaremos los llamados builders, que son programas que nos ayudaran a programar estrategias a través de objetos sin necesidad de entrar en el código del programa. Otra ventaja de estos builders es que, independientemente de la plataforma que estemos usando, todos ellos tienen un funcionamiento muy similar. De tal forma que si sabemos manejar alguno de ellos, no tendremos muchos problemas para poder trabajar en distintas plataformas de trading.

No obstante, y aunque no existe un requisito estricto en cuanto a  conocimientos previos, sí se recomienda a los alumnos que tengan al menos ciertas nociones básicas de análisis técnico y de mercados financieros.

El trading no es una ciencia exacta. Se trata más bien de una habilidad que hay que desarrollar con esfuerzo en base a unos conocimientos teóricos y un buen método de trabajo. Además requiere de un prolongado periodo de práctica. La experiencia es una de las cualidades más valoradas para cualquier trader.

Es aconsejable que el alumno comparta sus dudas, ideas e inquietudes. El hecho de compartir esas experiencias puede ser una de las partes más enriquecedoras del curso.

Este curso está dirigido tanto a aquellas personas, ya iniciadas en el trading, que quieran especializarse en la automatización de estrategias o que quieran disponer de una herramienta para analizar sus estrategias en backtest, como a aquellos que empiezan a dar sus primeros pasos en este campo y que eligen esta modalidad de trading automático como base para desarrollar sus propias estrategias de inversión.

El curso de “Análisis y Desarrollo de Sistemas Automáticos de Trading (Online)” pretende que el alumno pueda llegar a desarrollar sus propias estrategias de trading, desde la idea inicial hasta la programación y posterior puesta en real de esta. Para ello primero deberá adquirir ciertos conocimientos, previos a la programación, que le ayudarán a entender el entorno de mercado en el que se mueve, posteriormente diseñará la estrategia y realizará un análisis en profundidad de esta.

El curso se estructurará en dos fases claramente diferenciadas. Una teórica donde se estudiarán todas las fases y conceptos a tener en cuenta a la hora de desarrollar un sistema automático de trading, y una parte práctica donde se aprenderá a desarrollar una estrategia en una plataforma de trading.

La parte teórica del curso se dividirá en las siguientes etapas:
ETAPA 1: Estudiaremos que es el trading automático: concepto, ventajas e inconvenientes, y las principales características. Situaremos a los sistemas de trading dentro del marco financiero de la gestión de activos.

ETAPA 2: En esta etapa veremos qué pasos se han de seguir previos a la programación de un sistema de trading. También estudiaremos el proceso de optimización de un sistema y analizaremos los resultados de este proceso. Esta quizás sea la parte más importante de todo el proceso de creación de un sistema automático por lo que profundizaremos bastante en el contenido de esta sección del curso.

ETAPA 3: Por último, estudiaremos otra serie de recursos que, paralelos al propio trading automático, harán que nuestra operativa obtenga mejores resultados. Hablaremos de las carteras de sistemas y de la aplicación del money management a nuestros sistemas. A través de estas herramientas veremos cómo podemos reducir considerablemente el riesgo de nuestra inversión a la vez que aumentamos de forma exponencial nuestros beneficios.

La parte práctica del curso se centrará en conocer las posibilidades de programación y análisis de estrategias que nos ofrece nuestra plataforma de trabajo NinjaTrader 7. A través de esta plataforma aprenderemos el manejo del Strategy Wizard (builder de programación), sus herramientas y su uso. Finalmente plasmaremos estos conocimientos prácticos a través de la resolución de ejercicios de varias estrategias que quedarán también como material complementario de ayuda al alumno.

¿QUÉ INCLUYE EL CURSO?
-Acceso al aula virtual
-Documentación auxiliar: PDFs, hojas de Excel y otras aplicaciones
-Históricos y sistemas utilizados durante el curso
-Acceso al foro del curso

TEMARIO
TEMA 1: INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE TRADING
•¿Qué es un sistema de trading?
•Trading discrecional vs. Trading automático
•Factor psicológico del trading
•El trading automático en los mercados financieros
•Tipos de Sistemas
•Sacar partido del trading: Las ineficiencias del mercado
•Esperanza matemática positiva
•Tipos de mercados
•Activos negociables

TEMA 2: DISEÑO DE SISTEMAS
•Aprendiendo del trading discrecional
•Elección de activo: liquidez, comisiones, slippage
•Espacio temporal: Señal y ruido
•Indicadores: Tipos, función y aplicación práctica
•Reglas de entrada
•Mejoras, filtros
•Reglas de salida: Stop-loss, trailing stops y tomas de beneficios
•Pseudocódigo
•Automatización de la estrategia
•Ejemplos de sistemas en  función de su tipología (tendencia, antitendencia, etc). Casos prácticos

TEMA 3: EVALUACIÓN DE SISTEMAS (I)
•Prueba intuitiva
•Grados de libertad y tamaño mínimo de las ventanas In Sample y Out Of Sample
•Tendencia, volatilidad y outliers en las muestras
•Fiabilidad y relevancia estadística
•Criterios de optimización
•Selección periodos IS y OOS
•Proceso de optimización: Localización de zonas robustas
•Validación de una estadística
•Riesgos del sistema: Análisis de drawdowns
•Valoración final de los resultados y curva de balance
•Seguimiento en demo (confirmación de los resultados de los backtest)

TEMA 4: EVALUACIÓN DE SISTEMAS (II)
•Modelos de ventana fija en OOS
•Modelos de ventana móvil en OOS: Rolling Window, Walk Forward Analisys
•Ventajas e inconvenientes de los distintos métodos de reoptimización
•Modelo de Montecarlo
•La sobreoptimización

TEMA 5: VIDA ÚTIL DE UN SISTEMA
•Parar un sistema temporalmente o definitivamente
•Probabilidad de Drawdowns mayores que en la estadística

TEMA 6: CARTERAS DE SISTEMAS
•Teoría de carteras
•Diversificación
•Correlación
•Seguimiento y gestión del modelo completo

TEMA 7: MONEY MANAGEMENT
•Introducción
•Fixed Fractional
•Fixed Ratio
•Profit Risk Method
•Diversificación

TEMA 8: INTRODUCCION  A LA PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS
•Plataformas de trading
•Características de las principales plataformas de trading

TEMA 9: NINJATRADER
•Generalidades de la plataforma: Conexiones, proveedores de datos, brokers
•Configuración
•Construcción de series históricas
•Manejo de la aplicación y utilidades

TEMA 10: STRATEGY ANALIZER
•Conexión de sistemas
•Backtest
•Estadísticos
•Opciones del simulador
•Optimizador
•Walk forward
•Montecarlo

TEMA 11: STRATEGY WIZARD
•Introducción y utilidades
•Diseño de sistemas
•Parámetros y variables internas
•Tipos de órdenes
•Condition Builder
•Strategy Action
•Reglas de entrada
•Filtros
•Reglas de salida

TEMA 12: INDICADORES
•Creación y adaptación de indicadores sencillos

RESOLUCIÓN DE EJERCICIOS PRÁCTICOS

ANEXOS
•Históricos, comisiones y slipagge
•Equipo de Trabajo y Servidores Virtuales
•Bibliografía específica y otros recursos