Curso Avanzado de Análisis Técnico y Desarrollo de Estrategias de Trading

El Curso Avanzado de Análisis Técnico y Desarrollo de Estrategias de Trading se puede realizar en modalidad presencial u Online.

Uno de los problemas más habituales que solemos tener los traders, es pasar por fases de estancamiento y falta de ideas. Las estrategias en las que estamos trabajando no terminan de funcionar y no acabamos de encontrar una alternativa rentable que sustituya o complemente a nuestros actuales sistemas de inversión.

El curso avanzado de “Análisis Técnico y Desarrollo de Estrategias de Trading” está creado a partir de esa necesidad y con el propósito de ayudar a los traders a ser autónomos en el desarrollo de estrategias de inversión, proporcionándoles los conocimientos y las herramientas necesarias para ello.

DINÁMICA DEL CURSO
El curso avanzado de “Análisis Técnico y Desarrollo de Estrategias de Trading” está disponible en dos modalidades: presencial y teleformación.

En el caso de la modalidad presencial, el curso será de carácter intensivo (20 horas) y se desarrollará durante un fin de semana (viernes tarde, sábado mañana y tarde, y domingo mañana). Una vez finalizado el curso, y habiendo dejado unas semanas entre medias para practicar, se añadirán un par de sesiones para resolver dudas que se hayan podido quedar en el tintero o que hayan surgido con posterioridad. Estas sesiones de dudas se realizarán online, a través de una plataforma web. El curso se hará con grupos reducidos, con un  máximo de entre 10-12 alumnos. Para realizar la parte práctica del curso usaremos un terminal informático. Se recomienda que cada alumno use su propio equipo portátil, de esta forma se llevará instalados los programas que vayamos usando durante el curso. La realización del curso en cada convocatoria quedará sujeta a que se cubran unas plazas mínimas.

Para la modalidad de teleformación, el curso se realizará a través de una plataforma web con clases en directo. Los grupos en ningún caso excederán de 10 personas para que la comunicación del grupo pueda ser lo suficientemente fluida. La formación tendrá igualmente una duración aproximada de 20 horas, con las posteriores tutorías para resolver dudas. Dado que este tipo de formación está orientada a personas con problemas de disponibilidad de tiempo o de desplazamiento, los horarios se acordarán entre la gente que forme el curso, pudiéndose crear distintos grupos con diferentes horarios en función de la disponibilidad de los alumnos.

Dado que se van a estudiar técnicas de cierta complejidad, basadas en muchos casos en análisis técnico, es conveniente que el alumno tenga conocimientos en esta materia al igual que experiencia en mercados financieros. De esta forma asimilará mejor los conceptos y no dificultará la dinámica del grupo.

Este curso avanzado está pensado para aquellos traders, con cierta experiencia, que quieren dar un paso adelante en su formación y buscan recursos técnicos para avanzar en el desarrollo de estrategias de trading.

Con el curso avanzado de “Análisis Técnico y Desarrollo de Estrategias de Trading” pretendemos solucionar uno de los problemas más habituales a los que nos enfrentamos muchos traders en nuestra evolución profesional: el de superar esa fase de falta de ideas para diseñar nuevas estrategias de trading que complementen nuestro portfolio de sistemas o simplemente substituyan a otras que han dejado de funcionar. Esta situación lleva a adaptar ideas “ajenas” a nuestra operativa, obteniendo en el mejor de los casos resultados desiguales. Esto no quiere decir que este mal buscar información e ideas de nuevas estrategias a través de Internet u otros canales, si no que siguiendo este método en muchas ocasiones vamos a forzar para adecuar sistemas de otros a nuestro trading, pero usando activos y espacios temporales para los que no han sido diseñados, con el consiguiente riesgo.

El curso se desarrollará alternando el contenido teórico con casos prácticos. De esta forma iremos consolidando los conocimientos adquiridos y generando ideas y estrategias de inversión sobre la marcha.

El temario está estructurado en diversos bloques en función de distintas técnicas de desarrollo de estrategias. Primero trataremos el material teórico y posteriormente practicaremos sobre esos contenidos.

Para realizar la parte práctica del curso utilizaremos la plataforma NinjaTrader8, aunque esto no condiciona el uso de cualquier otra plataforma, que puede ser igualmente válida para la práctica personal.

En este tipo de cursos es importante la participación de los alumnos para que el curso sea mucho más enriquecedor.

TEMARIO
TEMA 1 - CREACIÓN DE ESTRATEGIAS DE TRADING
•La necesidad explicar los cambios de los precios
•Reglas de entradas
•Reglas de salida
•Filtros de un sistema
•Creación de nuevas estrategias

TEMA 2 - DIFERENCIALES Y ARBITRAJE
•Dinámica de los diferenciales de mercado de futuros
•Comisiones
•Diferenciales en acciones
•Relación entre diferenciales y arbitraje
•Reducción de riesgos en diferenciales
•Arbitraje
•El “carry trade”
•Relaciones de cambio de diferenciales
•Diferenciales entre mercados

TEMA 3 - ANÁLISIS DE REGRESIÓN
•Componentes de una serie temporal
•Características de los datos de precios
•Regresión lineal
•Correlación lineal
•Aproximaciones no lineales para dos variables
•Transformar de no lineal a lineal
•Evaluación de las técnicas de dos variables
•Aproximaciones multivariantes
•Modelo autorregresivo integrado de media móvil (ARIMA)
•Señales de trading básicas utilizando un modelo de regresión lineal
•Medidas de la fortaleza de mercado

TEMA 4 - TÉCNICAS CHARTISTAS
•Dunnigan y el ‘método del impulso’
•El sistema de fase de congestión de Nofri
•Pivot points
•Acción y reacción
•Ruptura de canales
•CCI (Commodity Channel Index)
•Patrones complejos
•Estudio de patrones chartistas
•Otras técnicas (Wyckoff, Bulkowski)

TEMA 5 - TENDENCIAS IMPULSADAS POR EVENTOS
•Swing trading
•Crear un gráfico de swing con filtros
•Gráficos de punto y figura
•La ruptura de N días

TEMA 6 - CÁLCULOS DE TENDENCIA BASADOS EN EL TIEMPO
•Predicción y seguimiento
•Las medias móviles
•Media móvil geométrica
•Suavizado exponencial
•Relación entre medias

TEMA 7 - SISTEMAS TENDENCIALES
•Por qué funcionan los sistemas tendenciales
•Señales básicas de compra y venta
•Canales y bandas
•Aplicaciones de una sola tendencia
•Comparativa de los principales sistemas de tendencia
•Técnicas con dos líneas de tendencia
•Técnicas con varias líneas de tendencia
•Selección del  tipo y velocidad de la media
•Secuencias de medias móviles: progresión de señales
•La filosofía del seguimiento de tendencia
•Filtros de tendencia

TEMA 8 - MOMENTO Y OSCILADORES
•Momento
•Índice de divergencia
•Osciladores
•Momento de doble suavizado
•Velocidad y aceleración
•Técnicas híbridas de momento
•Divergencias de momento
•Otras variaciones sobre el momento

TEMA 9 - LA ESTACIONALIDAD Y LAS PATRONES PERIÓDICOS
•Un factor consistente
•Pautas estacionales
•Métodos populares de estacionalidad
•Filtros estacionales
•La Estacionalidad y el mercado

TEMA 10 - ANÁLISIS DE CICLOS
•Elementos básicos de los ciclos
•Descubriendo el ciclo
•Máxima entropía
•Indicadores de ciclos

TEMA 11 - VOLUMEN, INTERÉS ABIERTO Y AMPLITUD
•Variaciones sobre los patrones más comunes
•Interpretaciones
•Indicadores de volumen
•Indicadores de amplitud
•Interpretación del volumen y la amplitud
•Modelo integrado de probabilidad
•Patrones de volumen intradía
•Filtros de volumen
•Índice de facilitación de mercado

TEMA 12 - DIFERENCIALES Y ARBITRAJE
•Dinámica de los diferenciales de mercado de futuros
•Comisiones
•Diferenciales en acciones
•Relación entre diferenciales y arbitraje
•Reducción de riesgos en diferenciales
•Arbitraje
•El “carry trade”
•Relaciones de cambio de diferenciales
•Diferenciales entre mercados

TEMA 13 - TÉCNICAS DE COMPORTAMIENTO
•Efecto de las noticias
•Trading de eventos
•Fibonacci y el factor humano
•Ondas de Elliot
•Precio objetivo y ratio de Fibonacci

TEMA 14 - RECONOCIMIENTO DE PATRONES
•Proyección de máximos y mínimos del día
•Gaps de apertura
•Horas, días de la semana, fines de semana patrones de retroceso
•Reconocimientos computacional de patrones
•Métodos de inteligencia artificial

TEMA 15 - TRADING INTRADIARIO
•Impacto de las comisiones
•Elementos clave del trading intradía
•El uso de patrones de precio
•Sistemas de ruptura
•Patrones de volumen
•Patrones de volatilidad

TEMA 16 - TÉCNICAS ADAPTATIVAS
•Cálculo de tendencias adaptativas
•Variantes adaptativas
•Otros cálculos de momento adaptativo
•Sistemas de ruptura adaptativos
•Consideraciones de métodos adaptativos

TEMA 17 - SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE PRECIOS
•Midiendo la distribución
•Uso de patrones y distribución de precios para anticipar movimientos
•Distribución de precios
•Market Profile
•Utilización de la distribución diaria para identificar soportes y resistencias

TEMA 18 - MÚLTIPLES ESPACIOS TEMPORALES
•Ajustando dos espacios temporales simultáneos
•Sistema de Elder de tres pantallas
•Diversos modelos multi-temporales

TEMA 19 - OTRAS TÉCNICAS AVANZADAS
•Lobos con piel de cordero
•Similitud de los osciladores
•Medidas de volatilidad
•Uso de la volatilidad para el trading
•Selección de operaciones usando la volatilidad
•Liquidez
•Tendencia y ruido en el precio
•Tendencia y tipos de interés
•Sistemas expertos
•Lógica difusa
•Fractales, caos y entropía
•Redes neuronales
•Algoritmos genéticos
•Replicación de hedge funds
•Otras técnicas de trading

TEMA 20 - IDEAS DE DISTINTOS MERCADOS
•El valor relativo del trading
•Los mercados de valor relativo
•Desarrollo de estrategias de valor relativo
•Aplicación del trading automático a las estrategias de valor relativo
•Nuevos mercados nuevas oportunidades

20 horas aproximadamente

A través de videoconferencia todos los martes y jueves de 18:30 a 21:00